Probabilidade de uma troca de opções bem sucedida Calcule a probabilidade de ganhar dinheiro em uma troca de opção com esta planilha gratuita do Excel. As opções de compra e venda são arriscadas, e os comerciantes precisam de ferramentas para ajudar a avaliar a probabilidade de sucesso. Muitas técnicas existem, mas a mais simples é baseada na compreensão da matemática por trás de uma curva de distribuição normal. Essas equações dão a probabilidade de um comércio bem sucedido para um acabamento europeu no dinheiro (ou seja, a probabilidade de o preço de exercício estar acima do preço de mercado Na maturidade). A chamada européia que termina no dinheiro (ou seja, a probabilidade de o preço de exercício estar abaixo do preço de mercado no vencimento) N () é a função de distribuição normal e é equivalente a Excel8217s. NORMSDIST () A função S é o preço da ação X é a Preço de ataque v é a volatilidade implícita T é o tempo de expiração. Essas equações estão intimamente relacionadas ao Delta de uma opção. Os comerciantes costumam usar o delta como uma aproximação da probabilidade de uma opção terminar no dinheiro. Delta é dado por esta equação, onde r é a taxa livre de risco. Como você pode ver, P ligue. P colocam e estão intimamente relacionados. Um delta de 1 indica que o preço da opção se move em bloqueio com o preço das ações. Um delta de 1 também significa que a opção estará no dinheiro no vencimento. No entanto, delta assume que os preços das ações têm uma distribuição log-normal. Este não é, no entanto, sempre o caso. Esta planilha implementa as equações acima e ajuda você a calcular a probabilidade de que seu comércio seja bem sucedido. A planilha também calcula a faixa desejada de preço das ações para um comércio vencedor, dada uma probabilidade de 11 pensamentos sobre ldquo Probabilidade de uma opção bem sucedida Trade rdquo O recurso descrito em sua última frase, 8220 A planilha também calcula a faixa de preço de estoque desejada para um negócio vencedor, Dado uma probabilidade8221 não parece funcionar8230 Cuidado para olhar para ele Tente remover o 82201808221 nas fórmulas para o preço das ações inferior e superior (Células B23 e C23 no arquivo original) e ele deve funcionar. As fórmulas resultantes ficarão assim: Lower Preço de estoque EXP ((C7) SQRT (C8365) -1NORMSINV (A23)) C5 Preço de estoque superior EXP ((C6) SQRT (C8365) NORMSINV (A23)) C5 Se eu quiser saber o menor preço de exercício e o preço de exercício superior Para uma determinada probabilidade vencedora, que chamada e colocação IV devo usar. As opções para as opções ATM É a fórmula assumindo uma volatilidade implícita diária. Se eu tivesse uma volatilidade implícita de 30 dias, isso mudaria a fórmula. Nesse caso, o que eu deveria dividir em O sqrt (T) Oi, obrigado pela planilha. No entanto, o 8220Probability de estoque que expira no Range8221 doesn8217t funciona como esperado. Se eu usar 25 ações, 50 dias, 40 chamadas e 99 chances de ganhar, retorna os intervalos superiores de 25.09 e 24.91. Parece muito apertado para 99 chances de sucesso, tive um espião de teste de resultado similar em 205. I8217m usando o iPad excel. Eu tirei a divisão por 100 de volatilidade na fórmula e parece uma solução. Além disso. A função normalizada em minhas planilhas parece ter vários valores como médios. Desvios etc. sua função parece usar uma célula. Você pode explicar Oi Dasinv, eu tenho o mesmo problema. O Stokcs que expira em uma calculadora de intervalo não parece funcionar. Você teria uma correção para ele como it8217s, caso contrário, uma ótima ferramenta. Thnx, Bulent Você afirma que a distribuição normal do registro não é uma boa aproximação para os preços das ações. Tendo trocado um tempo, vejo isso com caudas longas de cisnes negros. Podemos adaptar isso para utilizar uma distribuição que corresponda mais precisamente ao estoque. A) que distribuição usamos B), poderíamos inserir dados históricos para criar uma curva de distribuição personalizada que melhor corresponda C) uma vez que tenhamos essa distribuição como substituímos o normando pela nova curva Lovely work btw. Como o Free Spreadsheets Master Knowledge Base Mensagens recentesCalculators Calculadora de probabilidade gratuita Calcule as probabilidades do mercado de ações com este programa de simulação Monte Carlo, fácil de usar. Obtenha mais resultados usando o McMillans Probability Calculator Software. Simule a probabilidade de ganhar dinheiro em sua posição de estoque ou opção. A Calculadora de Probabilidade McMillanrsquos é um software de baixo custo e fácil de usar, projetado para estimar as probabilidades de que um estoque sempre vá além de dois preços fixos e o preço de reversão e o pricemdash de descida durante um determinado período de tempo. O programa usa uma técnica conhecida como Monte Carlo Simulation para produzir estimativas que avaliam a probabilidade de ganhar dinheiro em um comércio, mas também podem ser usadas pelos comerciantes para determinar se deseja comprar ou vender ações, opções de estoque ou combinações delas. O que torna a Calculadora de Probabilidade McMillanrsquos diferente Durante uma série de dias de negociação, o preço de uma ação pode variar amplamente e ainda acabar em ou perto do preço de compra original. Muitas calculadoras estão disponíveis que dão a probabilidade teórica de que um estoque possa aproximar certos valores no final de um período de negociação. Na negociação real, no entanto, os investidores estão seguindo o preço de uma ação ou opções de compra de ações durante todo o período de negociação. Se o estoque, as opções de ações ou a combinação se tornarem lucrativas antes do final do período de negociação (por exemplo, antes do vencimento de algumas opções de compra de ações), é razoável que um comerciante possa decidir retirar parte ou todos esses lucros naquele momento . A Calculadora de Probabilidade dá a probabilidade de os preços serem excedidos durante o período de negociação, e não apenas no final.
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